EDIT:

好吧，下面的方法似乎有点消耗DB。彼得古森posted a very interesting alternative. 由于这种方法已经被接受为我不知道的正确答案，所以有可能将这个问题标记为重复。我标记了我的答案，以便主持人可以看一下。谢谢

我首先收集多维数组中的所有数据。子阵列是类别。

因此，我首先加载所有类别get_categories(). 它们是按标题排序的。我把它们都装进$post_categories 而数组键是类别的ID。名称等类别信息将存储在$post_categories[ category_id ][\'cat\'].

在此之后，我运行查询，但我确保它是按标题排序的。现在，我得到了帖子所附的所有类别，并将帖子保存在其中$post_categories[ category_id ][\'posts\'].

现在我有了一个多维数组，我只输出了两个foreach() 循环。

$args = array( 
        \'type\' => \'projetos\' 
    );
    $all_categories = get_categories( $args );
    $post_categories = array();
    foreach( $all_categories as $category )
        $post_categories[ $category->term_id ][\'cat\'] = $category;
    $args = array(
        \'post_type\' => \'projetos\',
        \'orderby\' => \'title\',
        \'order\' => \'asc\' 
    );
    $my_query = new WP_Query( $args );
    if( $my_query->have_posts() ) {
        while ($my_query->have_posts()){ 
            $my_query->the_post();
            $p = array();
            $p[\'permalink\'] = get_the_permalink();
            $p[\'title\'] = get_the_title();
            foreach( get_the_category() as $category )
                $post_categories[ $category->term_id ][\'posts\'][] = $p;
        }
    }

    foreach( $post_categories as $cat ){
        if( ! isset( $cat[\'posts\'] ) || count( $cat[\'posts\'] ) == 0 )
            continue;
        ?>
        <strong><?php echo $cat[\'cat\']->name; ?></strong><br />
        <?php 
        foreach( $cat[\'posts\'] as $post ): 

        ?>
        <a href="<?php echo $post[\'permalink\']; ?>"><?php echo $post[\'title\']; ?></a><br />
        <?php endforeach;
    }

    wp_reset_query();